Option handels sannolikhet

Sannolikhetsberäkare Vår sannolikhetsberäkare kan hjälpa dig att beräkna din sannolikhet för framgång för alla alternativstrategier. Välj bara din underliggande säkerhet och välj upp till två målpriser. Du kan justera variabler som volatilitet, räntor, utdelningar och mer. Sannolikhetsberäkningen visar att de statistiska oddsen för din handel antingen rör dina mål eller slutar nedan, mellan eller ovanför dem. Du får också se priserna som representerar en, två och tre standardavvikelser för den underliggande säkerheten. Det flexibla, intuitiva gränssnittet gör sannolikhetsmätaren lämplig för både nybörjare och avancerade användare. Du vill använda den före varje handel du gör. Vill du lära dig hur du använder sannolikhetsmätaren Kolla in våra Probability Calculator Video Tutorials. Relaterade strategier Julgranfjäril med puttar Du kan tänka på denna strategi samtidigt som du köper en lång uppsättning spridning med strejk D och B och säljer två björnputtar med strejk B och A. Eftersom den långa spridningen springer över strejk C. Lång kalenderutbredning med samtal När du kör en kalender spridning med samtal, säljer du och köper ett samtal med samma strejkpris, men det samtal du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än det samtal du säljer. Du tar. Lång kalenderutbredning med puttar När du kör en kalenderspridning med uppsättningar, säljer du och köper en sats med samma lösenpris, men det köp du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än vad du säljer. Du tar. All-Star Analysis Weve berikade bara TradeKing Advisors med en spännande ny tjänst, Risk Assist. Denna valfria funktion syftar till att skydda kundens huvudansvarige. Rob Smith har för närvarande inte några positioner i de värdepapper som nämns i detta inlägg. Vid offentliggörandet och i föregående. Samla för tisdag 12 november av Kevin Corrigan Missade du tisdagar TradeKing Midday Market Call Heres en snabb uppsats. Missa inte. On-Demand Videos Är du en erfaren affärsman som letar efter nya strategier? I del 3 i den pågående playbookserien kommer Brian Overby att ta itu med köpoptioner. Han kommer att titta på att köpa in på. Ska du skriva ITM eller OTM-samtal Har du problem när stocken rallies, vill ha mer vinst Hatar du det. Alternativ innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. För mer information, kolla egenskaper och risker i standardalternativbroschyr som finns tillgängliga på tradekingODD innan du börjar tradingalternativ. Optionsinvesterare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Onlinehandel har inneboende risker på grund av systemrespons och åtkomsttider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4,95 för online equity och option trades, lägg till 65 cent per option kontrakt. TradeKing tar ut ytterligare 0,35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifterna betalas. Se vår FAQ för detaljer. TradeKing lägger till 0,01 per aktie på hela ordern för aktier som är lägre än 2,00. Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislagret, optionsspridningar och andra värdepapper. Citat är försenade minst 15 minuter, om inte annat anges. Marknadsdata drivs och implementeras av SunGard. Företagets grundläggande data från Factset. Resultatuppskattningar tillhandahållna av Zacks. Information om ömsesidig fond och ETF från Lipper och Dow Jones Company. Kommissionsfritt köp för att stänga erbjudandet gäller inte multi-leghandel. Alternativstrategier med flera ben innebär ytterligare risker och flera provisioner. och kan resultera i komplexa skattebehandlingar. Vänligen kontakta din skatterådgivare. Implicit volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar konsensus på marknaden om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Investerare bör noggrant överväga investeringsmålen, riskerna, kostnaderna och utgifterna för fonder eller börshandlade fonder (ETF) noga innan de investeras. Prospektet för en fond eller ETF innehåller denna och annan information, och kan erhållas genom att maila servicetradeking. Investeringsavkastningen fluktuerar och är föremål för volatilitet på marknaden, så att investerare, när de löses in eller säljs, kan vara värda mer eller mindre än deras ursprungliga kostnad. ETF: er är föremål för risker som liknar aktiernas. Vissa specialiserade börshandlade fonder kan vara föremål för ytterligare marknadsrisker. TradeKings Fixed Income-plattform tillhandahålls av Knight BondPoint, Inc. Alla bud (erbjudanden) som skickas på Knight BondPoint-plattformen är gränsvärden och om de körs kommer de endast att utföras mot erbjudanden (bud) på Knight BondPoint-plattformen. Knight BondPoint ringer inte order till någon annan plats för orderhantering och utförande. Informationen erhålls från källor som tros vara tillförlitliga, men dess noggrannhet eller fullständighet är inte garanterad. Information och produkter tillhandahålls endast på bästa sätt. Vänligen läs hela Villkor för fast inkomst. Ränteplaceringar är föremål för olika risker, inklusive ränteförändringar, kreditkvalitet, marknadsvärderingar, likviditet, förskott, tidig inlösen, företagshändelser, skatteförändringar och andra faktorer. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Eventuellt innehåll från tredje part, inklusive bloggar, handelsnoteringar, foruminlägg och kommentarer återspeglar inte TradeKings synpunkter och kan inte ha granskats av TradeKing. Allstjärnor är tredje parter, representerar inte TradeKing, och kan upprätthålla ett oberoende affärsförhållande med TradeKing. Testimonials kanske inte är representativa för erfarenheter från andra kunder och är inte en indikation på framtida prestation eller framgång. Inga vederlag betalades för några visade visningar. Stöddokumentation för eventuella fordringar (inklusive eventuella påståenden på uppdrag av optionsprogram eller alternativkompetens), jämförelse, rekommendationer, statistik eller annan teknisk data kommer att lämnas på begäran. Alla investeringar medför risker, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. För en fullständig förteckning över avslöjanden relaterade till innehåll på nätet, gå till TradeKeyDesklosures. Valutahandel (Forex) erbjuds självstyrda investerare genom TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata, men anknutna företag. Forex konton skyddas inte av Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forexhandel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Ökad hävstång ökar risken. Innan du bestämmer dig för handel med forex bör du noga överväga dina ekonomiska mål, investeringsnivå och förmåga att ta ekonomisk risk. Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela beskrivningen. Observera att spot guld och silver kontrakt inte är föremål för reglering enligt U. S. Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Ditt forex konto hålls och underhålls hos GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och är medlem i National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. är medlem av National Futures Association (ID 0408077). kopiera 2017 TradeKing Group, Inc. Alla rättigheter förbehållna. TradeKing Group, Inc. är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC. Forex erbjuds via TradeKing Forex, LLC, medlem NFA. Användning av standardavvikelse 038 Sannolikhet att handla Alternativ Inlämnad den 28 juni diskuterade jag nyligen möjligheten att använda underförstådd volatilitet för att beräkna sannolikheten för ett framgångsrikt resultat för valfri valfri handel. För att granska kortfattat måste de grundläggande begrepp som en näringsidkare förstår för att använda sig av denna användbara mätvärde inkludera: Priserna på en given underliggande kan anses vara distribuerade i en Gauss-distribution - den klassiska klockformade kurvan. Bredden av spridningen av dessa priser återspeglas i standardavvikelsen för den enskilda underlaget för distributionskurvan. Plus minus en standardavvikelse från medelvärdet kommer att inkludera 68 av de enskilda prispunkterna, två standardavvikelser kommer att inkludera 95 och tre standardavvikelser kommer att inkludera 99,7 Ett specifikt numeriskt värde för den årliga standardavvikelsen kan beräknas med hjälp av den implicita volatiliteten hos alternativen med hjälp av formeln: underliggande pris X underförstådd volatilitet Denna standardavvikelse kan justeras för den aktuella tidsperioden genom att multiplicera värdet härledt ovan med kvadratroten av antalet dagar dividerat med 365 Dessa härledda värden är oerhört viktiga för alternativhandlaren eftersom de ger slutliga mätvärden mot vilka sannolikheten för en lyckad handel kan mätas. En viktig förståelse är att den härledda standardavvikelsen inte ger någon information om riktningen av ett potentiellt drag. Det bestämmer bara sannolikheten för förekomsten av ett drag av en viss storlek. Det är viktigt att notera att ingen handel kan upprättas med 100 sannolikhet för framgång, även lönsamhetsgränser som möjliggör tre standardavvikelser har en liten men ändlig sannolikhet att flytta utanför det förutsedda intervallet. En följd av denna observation är att näringsidkaren aldrig borde satsa gården på någon enskild handel oavsett den beräknade sannolikheten för framgång. Svarta svanar existerar och har en otrevlig vana att dyka upp i de mest oupphörliga tiderna. Låt oss överväga ett specifikt exempel på handel med bröd och smör med hög sannolikhet för att se hur dessa relationer kan tillämpas på ett praktiskt sätt. Exemplet jag vill använda är det för en Iron Condor-position på AAPL. För de som inte är bekanta med denna strategi är den konstruerad genom att sälja både ett samtal och sätta kreditspread. De korta strejkningarna i de enskilda kreditspreadarna väljs vanligen långt ut ur pengarna för att minska chansen att de kommer att vara in-the-money som utgångsförfaranden. Jag vill bygga en järnkondor på AAPL för att illustrera tankprocessen. När jag skriver, handlar AAPL på 575,60. Augusti utgången är 52 dagar från idag är det inom det optimala 30-55 dagars fönstret för att upprätta denna position. Tänk på den höga sannolikheten för kredithastigheten som illustreras nedan: Den här handeln har en 88 sannolikhet för vinst vid utgången av året med ett avkastning på cirka 16 på kontanter som omfattas av ett T-marginalkonto. Låt oss nu överväga det andra benet i vår handelsstruktur, sätta kreditspread. Illustrerad nedan är det andra benet av vår järnkondor, säljfördelningen: Denna handel har en 90 sannolikhet för vinst vid utgången av året med ett avkastning på cirka 16 på kontanter som omfattas av ett T-marginalkonto. Som den snabba läsaren lätt kan se är denna uppsatta kreditspread i huvudsak spegelbilden av samtalskreditspridningen. När vi övervägt tillsammans har vi fött en Iron Condor Spread: Den resulterande handeln består av fyra individuella optionspositioner. Det har en sannolikhet för framgång på 79 och en kapitalavkastning på 38 baserat på regulatoriska T-marginalkrav. Den har en absolut definierad maximal risk. Observera att sannolikheten för framgång, 79, är multiplikationsprodukten av de individuella sannolikheterna för framgång för var och en av de enskilda benen. Denna handel är lätt justerbar för att vara reflekterande av en enskild näringsidkares syn på framtida prisriktning, det kan vara skevt för att ge mer plats på antingen nackdelen eller uppsidan. Ett annat karakteristiskt och reproducerbart inslag i denna handelsstruktur är det inversa förhållandet mellan sannolikheten för framgång och maximal procentuell avkastning. Liksom i nästan alla branscher är mer risk lika med vinst. Jag tror att denna diskussion tydligt illustrerar det enorma värdet av förståelse och användande av definierade sannolikheter för prisförflyttningsstorlek för alternativhandlare. Genom att förstå dessa principer kan erfarna optionshandlare strukturera optionsverksamheter med en maximal definierad risk med en relativt stor sannolikhet för framgång. Lycklig Alternativ Trading Letar du efter en enkel handelshandelsstrategi för en handel per vecka om du går med i OptionsTradingSignals idag med vårt 14-dagars försök Detta material bör inte betraktas som investeringsrådgivning. J. W. Jones är inte en registrerad investeringsrådgivare. Under inga omständigheter bör innehåll från denna artikel eller webbplatsen OptionsTradingSignals användas eller tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja någon typ av säkerhet eller råvarukontrakt. Detta material är inte en uppmaning till en handelsmetod på finansmarknaderna. Eventuella investeringsbeslut måste i alla fall göras av läsaren eller av hans eller hennes registrerade investeringsrådgivare. Den här informationen är endast för utbildningsändamål. Hade du verkligen det höga sannolikhetsalternativet Trading Vad händer om du fokuserar på ett pris du tror att ett lager inte kommer att slå Det kan tyckas kontraintuitivt tills du ser siffrorna. När vi var barn var vår födelsedag den största dagen på året. Våra tankar raced med möjligheterna till de gåvor vi mottog. Sanningen är, det var nog lättare att räkna ut vad presenterar vi inte skulle få. Jag skulle ha älskat en livstidsarmtank, men det skulle inte hända. Vi kan tänka på alternativhandel på ett liknande sätt. Om en investerare köper ett köpoption kan han eller hon ha en vision om det perfekta scenariot: beståndet glider till exakt det förutspådda priset med kanske en snygg vinst fästas. Tyvärr spelar det inte alltid på så sätt. Allting kan hända i en handel. Men över ett stort antal optionsaffärer är det höga sannolikheter som betyder mest. Så alternativ handlare kan ta en av två metoder. De kan försöka förutse var stocken sannolikt kommer fram till en framtida punkt som i grunden är omöjlig eftersom du inte kan förutsäga framtiden. Eller de kan placera affärer utifrån var stocken inte kommer att gå, ett tillvägagångssätt som tenderar att erbjuda ett högre sannolikhetsresultat. Teorin, i praktiken Anta att du köper ett köpalternativ i XYZ-lager eftersom du är hausfull. Optionspriset är 95 och kostnaden är 2,29 per kontrakt plus transaktionskostnader (se figur 1). Alternativet Delta, ett mått på en alternativkänslighet för förändringar i priset på den underliggande tillgången, används ofta av optionshandlare för att uppskatta sannolikheten för en option som slutar i pengarna (ITM) vid utgången50 i det här exemplet. Detta baseras på optionsprissättningsmodeller som Black-Scholes och antagandet att ett alternativ för pengarna med ett delta på .50 kommer att ha 5050 chans att vara antingen ITM eller out-of-the-money (OTM) hos det ögonblicket i tiden förblir allt annat detsamma. För denna handel för att tjäna pengar måste beståndet överstiga handeln med 97,29 procent av aktiekursen (95) plus optionskostnaden (2,29), inklusive transaktionskostnader. I vår provalternativskedja ser vi att oddsen att vara över 97 vid utgången är endast 36. FIGUR 1: Alternativkedja som visar ett 0,36 delta för en utgång vid 97. Endast för illustrativa ändamål. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Oddsen här är uppenbarligen inte i handlarens favör. Fortfarande skulle vissa handlare hoppas på den här handeln eftersom dess lock är den obegränsade vinstpotentialen ju högre aktien går desto mer vinst alternativet kan göra. Det här förstås naturligtvis att lagret rör sig och blir högre. Ändå inga garantier, rätt Näringsidkaren lägger hela beloppet av pengar som investeras i alternativet i fara. Om alternativet upphör att vara värdelöst, skulle hela kostnaden för optionspositionen gå förlorad. Den andra sidan av Ledger High-probability options trading innebär att offra den obegränsade vinstpotentialen genom att sätta oddsen till din fördel. En hög sannolikhetsstrategi innebär oftast att man säljer alternativ för OTM (OTM) som har större sannolikhet att stanna kvar på OTM. Detta görs genom strategier som att sälja nakna alternativ. vilket kan utgöra en väsentlig risk för förlust eller med korta vertikala sprickor. som har mer definierad risk. En hög sannolikhetsversion av föregående handelsexempel skulle innebära att man flyttar till putsidan och sätter på en kortfattad vertikal spridning. En näringsidkare kan sälja 93 strejk sätta och köpa 92 strejken (se figur 2). Den potentiella vinsten för handeln är begränsad till den insamlade krediten, vilket är skillnaden mellan det köpta priset (1,67) och det begärda priset (1,41) av den köpta putten i detta fall .26 per kontrakt (minus transaktionskostnader) . För att handeln ska fungera måste alternativen vara OTM. Med andra ord måste beståndet vara över 93 fram till utgången. Återigen avslöjar delta våra potentiella odds. Delta i 93 strejken sätts är .37 baserat på vår tidigare diskussion om att använda delta för att uppskatta sannolikheten för att ett alternativ löper ut i pengarna, kan vi innebära att det finns en sannolikhet för att detta alternativ slutar upp ITM (där du inte vill ha det att vara). Detta innebär också att det finns 63 chanser att detta alternativ hamnar i OTM. Här är handelsrisken begränsad till strejkskillnaden (1), minus den mottagna krediten (.26) i det här fallet, 74 per kontrakt plus transaktionskostnader. FIGUR 2: Alternativkedja som visar ett delta på 0,37 för en out-of-the-money-strejk vid utgången. Endast för illustrativa ändamål. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Varje investerare måste bestämma om de är bekväma med odds norr om 60 eller helt obehagliga med odds under 40, eller vad odds din specifika strategi och delta kan indikera. Och som vanligt gäller avgifter och andra transaktionskostnader för transaktioner och bör vägas innan man går in i handeln. Men procentsatserna visar att precis som eftertraktade födelsedagspresenter kan det vara lättare att förutsäga vad som inte är i lådan än att våga en gissning på vad som ligger under det glänsande papperet eller om att rulla upp i uppfarten. Tänk på dina alternativ Om du är en aktiehandeln som är ny till alternativhandel eller en erfaren veteran, kan TD Ameritrade hjälpa dig att driva alternativ handelsstrategier med kraftfulla handelsplattformar, idégenerationsresurser och utbildning och support du behöver. Mer om alternativ För alternativhandlare kan volatiliteten göra eller bryta en handel. Regeln av 16 är en annan metod som ger perspektiv på volatilitetsmätningar. En av de viktigaste sakerna som gör alternativen attraktiva för investerare är den flexibilitet de kan erbjuda under olika marknadsförhållanden. Oavsett. Transaktioner kostar för affärer placerade online på TD Ameritrade är 9,99 för lagerorder och 9,99 plus en 0,75 avgift per kontrakt för optionsorder. Beställningar som placeras på annat sätt kommer att ha högre transaktionskostnader. Alternativ övningar och uppdrag kommer att medföra en 19,99 provision. Investools, Inc. och TD Ameritrade, Inc. är separata men anknutna företag som inte är ansvariga för varandras tjänster eller politik. Michael Turvey är inte företrädare för TD Ameritrade, Inc. och hans åsikter och kommentarer bör inte tolkas som en godkännande eller rekommendation av TD Ameritrade, Inc. Spreads och andra strategier med flera ben kan innebära betydande transaktionskostnader, inklusive flera provisioner, vilket kan påverka eventuell avkastning. Det här är avancerade optionsstrategier och innebär ofta större risk och mer komplex risk än grundläggande optioner. Stöddokumentation för eventuella patentkrav, jämförelse, statistik eller annan teknisk information kommer att lämnas på begäran. Investools ger inte ekonomisk rådgivning och är inte verksamma för att handla affärer. Marknadsvolatilitet, volym och tillgänglighet i systemet kan fördröja kontoåtkomst och avrättningar. Tidigare resultat av en säkerhet eller strategi garanterar inte framtida resultat eller framgång. Alternativen är inte lämpliga för alla investerare eftersom de särskilda risker som är förknippade med optionshandel kan utsätta investerare för potentiellt snabba och betydande förluster. Valutahandling som omfattas av TD Ameritrade granskning och godkännande. Vänligen läs egenskaper och risker för standardiserade alternativ innan du investerar i alternativ. Stöddokumentation för eventuella krav, jämförelser, statistik eller annan teknisk information kommer att tillhandahållas på begäran. Informationen är inte avsedd att vara investeringsrådgivning eller tolkas som en rekommendation eller godkännande av någon särskild investerings - eller investeringsstrategi och är endast av illustrativa skäl. Var noga med att förstå alla risker som är inblandade i varje strategi, inklusive provisionskostnader, innan du försöker placera någon handel. Klienter måste överväga alla relevanta riskfaktorer, inklusive egna personliga ekonomiska situationer, före handel. TD Ameritrade, Inc. medlem FINRA SIPC. TD Ameritrade är ett varumärke gemensamt ägd av TD Ameritrade IP Company, Inc. och Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande som du skickar. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden i det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Använd sannolikhetsberäkaren Fidelitys Sannolikhets Calculator kan hjälpa till att fastställa sannolikheten för ett underliggande index eller aktiehandel över, under eller mellan vissa prismål på ett angivet datum. Titta på den här videon för att lära dig hur du använder kalkylatorn och se information som kan användas för att förfina din aktie - eller optionsstrategi. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett e-postmeddelande. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-post för dig. Ämnesraden för det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Ditt e-postmeddelande har skickats.